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要关闭云南农信的短信服务，可以按照以下步骤操作。
1、携带有效身份证件和银行卡前往云南农信的营业网点。
2、在柜台工作人员的帮助下，填写一张业务办理申请单，并告知需要关闭短信服务。
3、等待工作人员进行短信服务的关闭操作。
还可以通过网上银行或手机银行关闭短信服务，具体流程如下：
网上银行：登录网上银行，找到安全设置选项，选择短信提醒服务关闭即可。
手机银行：登录手机银行客户端，找到账户管理或安全中心等选项，选择短信提醒服务关闭即可，不过需要注意的是，每家银行的具体操作方式可能会有所不同，如果不确定如何操作，建议联系云南农信客服进行咨询。
需要注意的是，关闭短信服务后，将无法再接收到银行发送的账户变动提醒短信，建议在关闭前确认不再需要该服务，或者考虑调整为更适合自己的通知方式。